VOLATILITY LABИсследование крипторынка

S0 · ИСТОРИЯ

BTCUSDT 15M на всей истории: STEP постоянный и STEP от цены

Цепочка S0 на ядре автора s0/base — та же, что на странице S0 · Сегменты, только не с 01.09.2026, а с 01.01.2021. Два варианта STEP и контроль. Загрузка данных…

Как прогнано

  • Свечи: BTCUSDT 15M, Bybit USDT perpetual, из db/candles.sqlite, без пропусков.
  • Ядро: без правок — стартовая S0 из авторского find_s0_starting, цепочка из core.chain_segments, как в живой цепочке сайта.
  • Сверка:
  • STEP постоянно — одна непрерывная цепочка от 01.01.2021 с STEP 350, принятым для живого контура.
  • STEP от цены — ядро держит один STEP на всю цепочку, поэтому цепочка перезапускается каждый календарный месяц: стартовая S0 месяца ищется так же, STEP = от этой S0 (350 / 79155,1 — доля живого контура). Сделка, открытая на конце месяца, закрывается по close последней свечи месяца (выход CUT).
  • Контроль — STEP 350 с теми же помесячными перезапусками. Он отделяет влияние самих перезапусков от влияния масштаба STEP.
  • Счёт: позиция 1 BTC на сделку, без реинвестирования. Процент сделки — P&L / цена входа; итог в процентах — сумма процентов сделок. Комиссия берётся с входа и выхода: 0,02 % — лимитные заявки, 0,055 % — рыночные. Проскальзывание и фандинг не учтены.

Итоги

Комиссия за сторону:

Кривая результата

Накопленный результат в процентах от цены входа, с выбранной комиссией. Наведите на график — значения в легенде.

Цена BTCUSDT (close дня)

По годам

Сделка относится к году входа. «Итог» — с выбранной выше комиссией.

Сделки

Что видно сразу прогон 17.10.2026

  • До комиссий все три варианта в плюсе, но край на сделку крошечный: 0,007–0,017 % от цены. Комиссия съедает 0,04 % (лимитные) или 0,11 % (рыночные) на каждую сделку — в 3–15 раз больше края. С комиссией все варианты в минусе за 2021–2026.
  • STEP от цены даёт втрое больше дохода до комиссий (+94,6 % против +23 %), но и сделок на 70 % больше, поэтому с комиссией он хуже всех.
  • Плюсовые годы есть у всех вариантов, но разные — результат зависит от года сильнее, чем от варианта. 2025 — минус везде.
  • Последние 6,5 недель живой цепочки (+9 969 пунктов) — не типичны: за 2026 год целиком STEP 350 даёт −9 793 пункта до комиссий.
  • Это наблюдения, не выводы: разбор будет отдельно.