Как выбирается STEP на странице «S0 · Сегменты»

1. Окно калибровки

Калибратор смотрит только на прошлое: на свечи строго до даты старта, которую вы ставите в поле «Дата старта, UTC». Длина окна = окно профиля по ТФ (константа автора PROFILE_WINDOW_BY_TF) + 70 свечей под поиск S0.

Для 30M у автора нет окна профиля, и его CLI не принимает --timeframe 30M. Служба передаёт 30M как 15M с явным --profile-window 650 — это временное значение между 15M (800) и 1H (500), пока автор не задаст своё.

2. S0 в окне калибровки

Функция автора find_s0_starting:

• в первых 70 свечах окна берутся абсолютный High и Low;
• цена каждого уточняется: из open/close самой свечи экстремума и её соседей ±1 берётся ближайшая к High (Low) — то есть S0 стоит на уровне тела, а не тени;
• «якорь» — close 71-й свечи окна. S0 — тот из двух экстремумов, который дальше от якоря. Если это High — направление SHORT, если Low — LONG.

От этой S0 до конца окна и идёт цепочка, на которой проверяются кандидаты. Поэтому цепочка в окне короче самого окна: от свечи S0, а не от первой свечи.

3. Профиль размаха и диапазоны STEP

Берутся последние окно профиля свечей (без первых 70). Для каждой свечи считается размах high − low. Распределение размахов раскладывается смесью двух нормальных распределений (GMM, EM-алгоритм, 2 компоненты):

• A — спокойные свечи: средний размах μ_A, разброс σ_A, доля π_A;
• B — широкие свечи: μ_B, σ_B, π_B.

Из них только два числа задают, где искать STEP:

малый диапазон: μ_A / 4 … 1,5 · μ_A
крупный диапазон: 1,5 · μ_A … 2 · μ_B

Медиана размаха (median_range) нужна дальше для штрафа за просадку. Остальное (σ, π, среднее, 84-й перцентиль) сохраняется как «отпечаток» профиля — с ним блок «Фаза волатильности» потом сравнивает текущий рынок и говорит, не пора ли пересчитать STEP.

4. Сетка кандидатов

Каждый диапазон перебирается с постоянным шагом сетки:

шаг сетки = 10^⌊log10((верх − низ) / 50)⌋

То есть ширина диапазона делится на 50 и округляется вниз до степени десяти. Поэтому кандидатов не 50, а от 50 до ~500: для BTC 15M малый диапазон шириной 221 получил шаг 1 (222 кандидата), крупный шириной 575 — шаг 10 (58 кандидатов). Сетка начинается от нижней границы диапазона, поэтому STEP получаются «некруглые»: 256,28, а не 256.

5. Прогон каждого кандидата через ядро

Для каждого STEP вызывается core.chain_segments — та же цепочка сегментов, что рисуется на графике (KEY = S0 ± 3·STEP, PARTIAL ± 6·STEP с закрытием половины, TARGET ± 8·STEP, стоп с буфером 0,5·STEP, разворот). Затем core.evaluate_events считает по закрытым сделкам:

• avg_pnl — средний результат сделки в пунктах цены (PARTIAL + выход);
• win_rate — доля сделок с результатом > 0;
• max_dd — большее из двух: просадка накопленного PnL по цепочке сделок и худшее движение против позиции внутри одной сделки (по close).

Кандидат без единой закрытой сделки в окне отбрасывается. Комиссии, проскальзывание и фандинг не учитываются.

6. Оценка score

score = avg_pnl × (0,5 + 0,5 · win_rate) × dd_penalty
dd_penalty = 1 − 0,5 · min(1, max_dd / (10 · median_range))

• Множитель win rate — от 0,5 (ни одной прибыльной) до 1 (все прибыльные).
• Штраф за просадку — от 1 (просадки нет) до 0,5 (просадка ≥ 10 медианных размахов свечи).
• Score — в пунктах цены на сделку, как и avg_pnl. Отрицательный avg_pnl даёт отрицательный score.

7. Выбор

Автор сохраняет выбор (best_step) так: берёт диапазоны логики A по порядку — сначала малый, потом крупный — и в первом, где есть хоть один кандидат, берёт STEP с максимальным score. В таблице на странице он отмечен ★.

Значит, на деле выбор всегда из малого диапазона, если там нашлась хоть одна сделка. Крупный диапазон проверяется и печатается, но в выбор попадает только как запасной.

Что вокруг калибратора делает страница и служба

• «Расчёт STEP» — служба s0/run.py вырезает из БД окно до даты старта, проверяет, что в нём нет пропусков, и запускает калибратор автора как отдельную программу.
• Стартовая S0 цепочки ищется той же find_s0_starting, но по свечам от даты старта: нужна 71 закрытая свеча после неё. Отсюда разные даты старта у 1D (01.01.2026) и 1W (01.01.2025).
• Сверка: служба заново прогоняет каждого кандидата через ядро на окне и сверяет PnL с цифрой калибратора; расхождение — ошибка расчёта.
• Колонки «От старта цепочки до последней закрытой свечи» — тот же STEP на свечах после даты старта, до сегодняшнего дня. Калибратор этих свечей не видит, и на выбор ★ они не влияют. Это проверка задним числом: если выбирать STEP по этим колонкам, мы подглядываем в будущее.
• Выбор строки и «Пересчитать» — контур переписывается выбранным STEP, служба строит цепочку заново. ● — принятый сейчас STEP. Если ввести STEP руками, не из таблицы, контур помечается «STEP задан владельцем вручную».
• Когда пересчитывать — подсказывает блок «Фаза волатильности» (volatility_phase.py автора): сравнивает профиль, на котором выбран STEP, с текущим; если спокойная компонента A ушла из допуска — rescan_step.

Пример: BTCUSDT 15M, дата старта 01.09.2026

Калибратор выбрал 256,28 — лучший score в малом диапазоне. У 425,68 score в 14 раз выше, но он в крупном диапазоне и в выбор не попадает. Сейчас в контуре BTC 15M стоит STEP 315, заданный вручную через «Пересчитать».